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【资讯】获利资金出逃导演富国创业板B跌停

发布时间:2020-10-17 02:36:45 阅读: 来源:空调泵厂家

获利资金出逃导演富国创业板B跌停

连续3日出现涨停后,经历了上周五从跌停到涨停的惊天大逆转之后,富国创业板B今天直接“一”字跌停,全日牢牢封死跌停板,成交量也创下上市来的新低。业内人士表示,在前期4个涨停之后,上市以来已经取得了近六成涨幅,疯狂过后必然会积聚风险,获利资金疯狂出逃成为必然。  作为首只跟踪创业板指数并附加了杠杆的基金,富国创业板B上市以来的表现可以用疯狂来形容,数据显示,短短5个交易日,同期的创业板指仅上涨了5.28%,但是杠杆倍数尚不足2倍的杠杆指基创业板B却暴涨了60%左右。截至10月11日,富国创业板B净值1.085,价格1.599,溢价率高达47.37%。  据了解,由于分级股基普遍具有配对转换机制,分级基金整体折溢价率会在0附近波动。在这一约束下,按照分级基金通常“A定B”的定价模式,分级基金优先份额类似于债券,其实际收益率一般在AA级企业债实际收益率上下波动,因而2倍初始杠杆的进取份额,理论上一般可获得不超过10%的溢价。研究员白岩表示,实际溢价水平和理论值会有所偏差,初始杠杆大小、对母基金未来走势的预期等因素,可能为B份额带来额外溢价。“但无论从初始杠杆、折算条款哪个角度看,目前净值杠杆约1.93的富国创业板B已经获得的47.37%的溢价,都远远高出合理水平。”  一般来说,当分级基金整体溢价超过4%时,一般会被视为存在较为明显的套利机会,该基金在前期暴涨后,显然早已突破这一警戒线,随着套利资金的迅速入场,上周五场内份额已达约2500万份,比上市伊始增加了一倍左右。但这些仍不足以遏制富国创业板B的疯狂,10月11日,富国创业板B在上午短暂跌停后,午后重新涨停,使得整体溢价率高达22.92%。  富国创业板B的疯狂不是偶然。今年以来,创业板疯狂上涨,年内涨幅已经接近100%,由于市场中跟踪创业板指数的基金很少,而富国创业板B不仅跟踪创业板指数,还附加了近两倍的杠杆,成为众多嗅觉灵敏的投资者选择的标的尤其是在分级基金上市前后和长假前后,分级基金往往会存在折溢价套利机会,更为游资推波助澜创造了条件。  白岩表示,创业板持续上涨的预期和场内份额维持低位,这两个支撑富国创业板B疯狂的条件不可能永远成立。当创业板上涨预期减弱甚至消失时,灵敏的溢价水平会率先做出反应;当套利资金不断进场,使得场内份额不断增大时,配对转换机制也将发挥约束作用。昨天富国创业板B的缩量跌停,表明这种疯狂已经告一段落。

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